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Análisis de Series Temporales
Curso 2017/18
1. Datos Descriptivos de la Asignatura
ASIGNATURA: Análisis de Series Temporales CÓDIGO: 215481203
- Centro: Facultad de Economía, Empresa y Turismo
- Titulación: Máster en Desarrollo Regional
- Plan de Estudios: 2013 (publicado en 10-04-2014)
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Itinerario/Intensificación:
- Departamento/s: - Área/s de conocimiento:
  • Métodos Cuantitativos para la Economía y La Empresa
- Curso: 1
- Carácter: Obligatoria
- Duración: Cuatrimestral
- Créditos ECTS: 3.0
- Horario: http://www.institutos.ull.es/view/master/desarrolloregional/
- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es
- Idioma: Castellano


2. Requisitos para cursar la asignatura
No se han establecido


3. Profesorado que imparte la asignatura
Profesor/a Coordinador/a: CARMEN GLORIA MARTIN RODRIGUEZ
- Grupo: 1
- Departamento: Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos
- Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y La Empresa
- Lugar Tutoría: Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4º piso. UDI Estadística y Econometría, despacho nº 9.
- Horario Tutoría: Primer cuatrimestre:Jueves de 10:00 a 14.00 horas y de 17:00 a 19:00 horas - Segundo cuatrimestre:Miércoles de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas
- Teléfono (despacho/tutoría):
- Correo electrónico: gmartinr@ull.es
- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es
Profesor/a: JOSE JUAN CACERES HERNANDEZ
- Grupo: 1
- Departamento: Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos
- Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y La Empresa
- Lugar Tutoría: Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4º piso. UDI Estadística y Econometría, despacho nº 10.
- Horario Tutoría: Lunes de 12:45 a 13:45 y de 15:15 a 16:15 y miércoles de 9:30 a 11:30 y de 16:00 a 18:00 horas
- Teléfono (despacho/tutoría):
- Correo electrónico: jcaceres@ull.es
- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es
Profesor/a: FRANCISCO JAVIER MARTIN ALVAREZ
- Grupo: 1
- Departamento: Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos
- Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y La Empresa
- Lugar Tutoría: Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4º piso. UDI Estadística y Econometría, despacho nº 6.
- Horario Tutoría: Primer cuatrimestre: Presencial: martes de 9:30 a 13:30; online: martes de 16:00 a 18:00 horas. Segundo cuatrimestre: Presencial: jueves de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00; online: miércoles de 16:00 a 18:00 horas
- Teléfono (despacho/tutoría):
- Correo electrónico: fjmartin@ull.es
- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es


4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio
- Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Metodología y Técnicas de Análisis
- Perfil profesional: Saber aplicar técnicas de análisis de series temporales en el estudio del desarrollo regional.


5. Competencias
Competencias Específicas
[CE-5] Saber determinar las técnicas y/o modelos estadístico-económétricos más adecuados al logro de los objetivos de la política económica regional
Competencias Generales
[CG-2] Aplicar modelos de desarrollo económico y/o social en el ámbito regional
[CG-3] Implementar la planificación económica y/o social desde una perspectiva regional


6. Contenidos de la asignatura
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
- Profesor/a: Gloria Martín Rodríguez, José Juan Cáceres Hernández y Francisco Javier Martín Álvarez
- Temas
Blque I. Análisis Univariante de Series Temporales
Tema 1. Los métodos cuantitativos en el análisis de series temporales económicas
Tema 2. Conceptos básicos de análisis de series temporales
2.1. Serie temporal y proceso estocástico
2.2. Componentes de una serie temporal y análisis clásico
Bloque II. Modelos ARIMA
Tema 3. Modelos ARIMA y metodología Box-Jenkins
3.1. Estacionariedad, ergodicidad y funciones de autocorrelación
3.2. Modelos ARMA y modelos ARIMA
3.3. Identificación, estimación y predicción
3.4. Observaciones anómalas
Tema 4. Raíces unitarias y cointegración
4.1. Propiedades de los procesos integrados
4.2. Estimación y contraste de relaciones de cointegración
Bloque III. Aproximación estructural
Tema 5. Modelos estructurales de series temporales
5.1. Formulación de modelos
5.2. Identificación, estimación y predicción
Actividades a desarrollar en otro idioma
- Profesor/a:
-Temas (epígrafes):


7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante
Descripción
En esta asignatura se presentan los procedimientos propios del análisis moderno de series temporales económicas. Se identifican las características de los procesos estocásticos que permiten abordar dicho análisis, se exponen los modelos lineales de series temporales, se introduce la metodología de Box y Jenkins y se aborda el concepto de raíces unitarias y la noción de cointegración entre procesos integrados. Finalmente, se introduce la aproximación estructural. La utilidad de estos modelos se pone de manifiesto a través de su aplicación a diferentes casos de estudio de interés económico.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas Horas presenciales Horas de trabajo autónomo Total Horas Relación con competencias
Clases teóricas  25.00      25  [CG-2], [CG-3], [CE-5]
Realización de trabajos (individual/grupal)     27.00   27  [CG-2], [CG-3], [CE-5]
Preparación de exámenes     12.00   12  [CG-2], [CG-3], [CE-5]
Realización de exámenes  2.00      2  [CG-2], [CG-3], [CE-5]
Asistencia a tutorías  9.00      9  [CG-2], [CG-3], [CE-5]
Total horas  36   39   75 
Total ECTS  3 


8. Bibliografía / Recursos
Bibliografía básica
CÁCERES, JJ, G MARTÍN y FJ MARTÍN (2008) Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones
Bibliografía complementaria
BOX, GEP y GM JENKINS (1976) Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day.
FULLER, W (1976) Introduction to statistical time series. John Wiley & Sons.
HARVEY, AC (1989) Forecasting, Structural Time Series and the Kalman Filter. Cambridge University Press.
OTERO, JM (1993) Econometría. Series Temporales y Predicción. Editorial AC.
PEÑA, D (1986) Estadística. Modelos y Métodos II. AUT.
PEÑA, D (2010) Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial.

Otros recursos
Programas informáticos de tratamiento estadístico: Excel, SPSS, STAMP, Gretl


9. Sistema de evaluación y calificación
Descripción
La calificación obtenida será la que resulte de la resolución de ejercicios (70%), realización de exámenes (15%) y participación activa en clase (15%). Este sistema de evaluación será explicado en la primera sesión presencial y en el aula virtual de la asignatura.
En caso de no superar la asignatura por el sistema anterior, el alumno será evaluado exclusivamente a través de un examen del contenido completo de la materia, tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias.




Estrategia Evaluativa
TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN
Pruebas objetivas  [CG-2], [CG-3], [CE-5]   * Resolución de ejercicios,casos prácticos y exámenes presenciales o virtuales   85% 
Asistencia a las actividades presenciales  [CG-2], [CG-3], [CE-5]   La calificación se obtiene ponderando por el % de asistencia efectiva   15% 


10. Resultados de Aprendizaje
 El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados: saber aplicar técnicas de análisis de series temporales en el estudio del desarrollo regional. 


11. Cronograma / calendario de la asignatura
Descripción
 *La distribución de los temas por semana es orientativa y puede sufrir cambios según las necesidades de organización docente. 


Segundo Cuatrimestre
SEMANA Temas Actividades de
enseñanza aprendizaje
Horas
de trabajo
presencial
Horas
de trabajo
autónomo
Total
Semana 1:              0 
Semana 2:  Tema 1 a 5   Clases teórico-prácticas y aplicación a diferentes casos de estudio.   34.00   27.00   61 
Semana 3:              0 
Semana 4:              0 
Semana 5:              0 
Semana 6:              0 
Semana 7:              0 
Semana 8:              0 
Semana 9:              0 
Semana 10:              0 
Semana 11:              0 
Semana 12:              0 
Semana 13:              0 
Semana 14:              0 
Semana 15:              0 
Semanas 16 a 18:  Evaluación   preparación de la evaluación final   2.00   12.00   14 
Total horas 36 39 75

Fecha de última modificación: 26-07-2017
Fecha de aprobación: 17-07-2017