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Análisis de Series Temporales Económicas
Curso 2017/18
1. Datos Descriptivos de la Asignatura
ASIGNATURA: Análisis de Series Temporales Económicas CÓDIGO: 219044103
- Centro: Facultad de Economía, Empresa y Turismo
- Titulación: Grado en Economía
- Plan de Estudios: 2009 (publicado en 25-11-2009)
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Itinerario/Intensificación:
- Departamento/s: - Área/s de conocimiento:
  • Métodos Cuantitativos para la Economía y La Empresa
- Curso: 4
- Carácter: Obligatoria
- Duración: Cuatrimestral
- Créditos ECTS: 6.0
- Horario:
- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es
- Idioma: Castellano e Inglés (0,3 ECTS en Inglés)


2. Requisitos para cursar la asignatura
No se han establecido


3. Profesorado que imparte la asignatura
Profesor/a Coordinador/a: CARMEN GLORIA MARTIN RODRIGUEZ
- Grupo: Grupos 1, PA101, PA102, PA103, PA104, PA105
- Departamento: Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos
- Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y La Empresa
- Lugar Tutoría: Facultad de Economía, Empresa y Turismo, 4º piso. UDI Estadística y Econometría, despacho nº 9.
- Horario Tutoría: Primer cuatrimestre:Jueves de 10:00 a 14.00 horas y de 17:00 a 19:00 horas - Segundo cuatrimestre:Miércoles de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas
- Teléfono (despacho/tutoría):
- Correo electrónico: gmartinr@ull.es
- Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es


4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio
- Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Métodos Cuantitativos para la Economía
- Perfil profesional: Servicio de estudios y planificación, Fiscalidad, Administración pública, Organismos internacionales, Comercio exterior, Dirección o gerencia de empresas, Consultoría económica, Docencia e investigación.


5. Competencias
Competencias Específicas
[CI-44] Econometría
Competencias Genéricas Instrumentales
[CGI-1] Capacidad de análisis y síntesis
[CGI-3] Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
[CGI-4] Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera
[CGI-5] Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
[CGI-7] Capacidad para la resolución de problemas
Competencias Genéricas Personales
[CGP-14] Capacidad crítica y autocrítica
Competencias Genéricas Sistémicas
[CGS-17] Capacidad de aprendizaje autónomo
[CGS-19] Creatividad
Competencias para la Aplicabilidad
[CA-48] Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
[CA-49] Habilidad búsqueda de información e investigación
Conocimientos instrumentales
[CI-44-5] Entender una serie temporal como realización de un proceso estocástico
[CI-44-6] Interpretar los modelos lineales de series temporales como una representación de la estructura de correlación entre los elementos del proceso estocástico
[CI-44-7] Capacidad para identificar el modelo ARIMA generador de la serie temporal observada y diagnosticar su bondad y capacidad predictiva
[CI-44-8] Comprender la naturaleza de las relaciones dinámicas entre magnitudes económicas


6. Contenidos de la asignatura
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
-Profesor/a: Gloria Martín Rodríguez

TEMA 1. INTRODUCCIÓN

BLOQUE I. MODELOS DINÁMICOS
TEMA 2. REGRESIÓN DINÁMICA

BLOQUE II. ANÁLISIS UNIVARIANTE DE SERIES TEMPORALES
TEMA 3. MODELOS ARIMA
TEMA 4. METODOLOGÍA BOX-JENKINS

BLOQUE III. COINTEGRACIÓN
TEMA 5. RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN
Actividades a desarrollar en otro idioma
Consulta de los manuales en inglés relacionados en la bibliografía complementaria y material docente disponible en el aula virtual de la asignatura que permiten profundizar en los conceptos y adquirir el vocabulario propio del análisis de series temporales. Elaboración de un glosario de términos que ayudará a la resolución de aquellas actividades redactadas en inglés.


7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante
Descripción
En esta asignatura se van a ofrecer un conjunto de métodos formales que, aplicados a las series temporales estudiadas, permiten obtener información útil para la toma de decisiones de los agentes económicos. En ocasiones el propio pasado de una magnitud económica puede ayudar a predecir su futuro. Y desde una perspectiva causal, la trayectoria temporal de la respuesta de una magnitud ante cambios en otra puede recogerse a través de modelos dinámicos que permitan obtener predicciones condicionadas de las respuestas a corto y largo plazo. En este sentido, se identifican las características de los modelos dinámicos, se exponen los modelos lineales de series temporales y se introduce la metodología de Box y Jenkins. Finalmente se aborda el concepto de raíces unitarias y, desde una perspectiva multivariante, la noción de cointegración entre procesos integrados.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas Horas presenciales Horas de trabajo autónomo Total Horas Relación con competencias
Clases teóricas  30.00   45.00   75  [CGI-1], [CGI-3], [CGP-14], [CGS-19], [CA-49], [CI-44], [CI-44-5], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]
Clases prácticas (aula / sala de demostraciones / prácticas laboratorio)  23.75   30.00   53.75  [CGI-1], [CGI-3], [CGI-5], [CGI-7], [CGP-14], [CGS-19], [CA-48], [CI-44], [CI-44-5], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]
Realización de seminarios u otras actividades complementarias  3.25   0.00   3.25  [CI-44]
Preparación de exámenes     15.00   15  [CGI-1], [CGI-3], [CGI-4], [CGI-5], [CGI-7], [CGP-14], [CGS-17], [CGS-19], [CA-48], [CA-49], [CI-44], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]
Realización de exámenes  3.00      3  [CGI-1], [CGI-3], [CGI-5], [CGP-14], [CGS-19], [CA-48], [CI-44], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]
Total horas  60   90   150 
Total ECTS  6 


8. Bibliografía / Recursos
Bibliografía básica
Cáceres-Hernández, JJ, G Martín-Rodríguez y FJ Martín-Álvarez (2008) Introducción al Análisis Univariante de Series Temporales Económicas. Delta Publicaciones.
Greene, WH (1999) Análisis Econométrico. Prentice Hall.
Novales, A (1997) Econometría. McGraw-Hill.
Otero, JM (1993) Econometría. Series Temporales y Predicción. AC.


Bibliografía complementaria
Aznar, A y J Trívez (1993) Métodos de Predicción en Economía I y II. Ariel Economía.
Box, GEP y G Jenkins (1976) Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden Day.
Espasa, A y JR Cancelo (1993) Métodos Cuantitativos para el Análisis de la Coyuntura Económica. Alianza Editorial.
Harvey, AC (1993) Time Series Models. Philip Allan.
Mills, TC (1990) Time Series Techniques for Economists. Cambridge University Press.
Peña, D (1986) Estadística. Modelos y Métodos II. AUT.
Peña, D (2010) Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial.
Pulido, A (1989) Predicción Económica y Empresarial. Editorial Pirámide.
Wooldridge, JM (2006) Introducción a la Econometría: Un enfoque moderno. Thomson-Learning.

Otros recursos
Material disponible en el aula virtual de la asignatura.


9. Sistema de evaluación y calificación
Descripción
Todos los alumnos matriculados en la asignatura deberán registrarse en el aula virtual de la misma. Al inicio del cuatrimestre en el que se imparte la asignatura se comunicará el plazo improrrogable para cumplimentar dicho registro. Para la realización de este trámite se considera requisito imprescindible y obligatorio aportar una fotografía del alumno tipo carné, que permita su identificación. Los alumnos que no cumplan este requisito de forma satisfactoria serán “desmatriculados” del aula virtual de la asignatura. La comunicación con los alumnos, incluida la publicación de calificaciones, se realizará a través del aula virtual de la asignatura, por lo que resulta conveniente y necesario acceder a la misma con relativa frecuencia.

El sistema de evaluación de la asignatura consiste en una evaluación continua (30%) y una prueba global (70%).

EVALUACIÓN CONTINUA. Será el resultado obtenido tras la evaluación de las cuestiones teóricas y/o ejercicios de dos actividades en las que el alumno deberá reflejar su capacidad para asimilar los contenidos y sus destrezas para resolver problemas. Algunas de estas cuestiones será redactada en inglés. Las pruebas, programadas para las semanas 7 y 11 del curso, serán publicadas en el aula virtual de la asignatura y deberán ser entregadas en el plazo y forma establecido a tal efecto. En estas pruebas el alumno podrá obtener una puntuación máxima de uno y dos puntos, respectivamente. La evaluación continua tendrá una puntuación máxima de 3 puntos.
Además, los alumnos que hayan cursado la asignatura en el curso académico 2016/17, y que no la hayan superado, tendrán derecho a manifestar su deseo de que se les mantenga la puntuación obtenida en la evaluación continua de dicho curso, cualquiera que sea ésta (entre 0 y 3 puntos). A tal efecto, al inicio del curso se realizará una consulta a través del aula virtual. En caso de que el alumno responda afirmativamente, le será mantenida su puntuación de evaluación continua del curso 2016/17, renunciando así a presentarse a las pruebas de evaluación continua del presente curso 2017/18. La respuesta a la consulta quedará registrada en el aula virtual como confirmación de dicha decisión.
Los alumnos podrán obtener la puntuación correspondiente a la evaluación continua en las convocatorias oficiales, respondiendo a cuestiones y/o ejercicios en la misma línea a las realizadas durante el curso 2017/2018. La ponderación de la evaluación continua en cualquiera de las convocatorias oficiales del curso está sujeta a lo establecido en la normativa de la ULL, artículo 13 del Reglamento de Evaluación, Calificación, Revisión e Impugnación de Calificaciones y Revisión de Actas de la ULl, que puede consultarse en el enlace http://www.gobcan.es/boc/2015/081/003.html.

PRUEBA GLOBAL. Será el resultado obtenido tras la evaluación de las cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos en la convocatorias oficiales. Cada alumno obtendrá una puntuación entre 0 y 7 puntos.

La superación de la asignatura exigirá tener una puntuación total de al menos 5 puntos.




Estrategia Evaluativa
TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN
Pruebas objetivas  [CGI-1], [CGI-3], [CGI-4], [CGI-5], [CGI-7], [CGP-14], [CGS-17], [CGS-19], [CA-48], [CA-49], [CI-44], [CI-44-5], [CI-44-6], [CI-44-7], [CI-44-8]   Cuestiones cortas y/o tipo test y resolución de ejercicios.   100% 


10. Resultados de Aprendizaje
 * El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados:
- Ser capaz de razonar y abstraer de forma adecuada y lógica, con economía de pensamiento y sentido del rigor, utilizando la memoria sólo como complemento a la lógica y el razonamiento.
- Ser capaz de trasladar al lenguaje estadístico los problemas que en el campo de la economía requieren el recurso a los modelos dinámicos, así como saber trasladar al lenguaje ordinario los resultados derivados del análisis estadístico efectuado.
- Ser capaz de comprender la terminología estadística empleada habitualmente en los medios de comunicación.
- Ser capaz de leer artículos científicos y libros en inglés que profundicen en alguno de los modelos de series temporales introducidos.
- Dominar tecnologías de procesado y análisis estadístico de la información sobre fenómenos económicos.
- Ser capaz de relacionar convenientemente los conceptos estadístico-econométricos apropiados para la resolución de un problema de interés económico e identificar las limitaciones de los modelos de series temporales en función del problema al que se apliquen
- Tener conciencia sobre el mal uso y el abuso de los modelos de series temporales, así como sobre la presentación honesta de los resultados.
- Ser capaz de elaborar cuidadosamente argumentos que orienten la toma de decisiones a partir del análisis de series temporales.
- Ser capaz de profundizar en el conocimiento y aplicación de los modelos de series temporales útiles para el análisis de los fenómenos económicos.
- Ser capaz de abordar procedimientos estadístico-econométricos más complejos útiles para la resolución de problemas económicos.
- Ser capaz de idear situaciones en las que sean aplicables las técnicas del análisis univariante de series temporales, así como para pensar en soluciones alternativas a los problemas que pretenden resolver dichas técnicas.
- Ser capaz de identificar las situaciones económicas en las que resulta útil recurrir al análisis univariante de series temporales.
- Ser capaz de interpretar los resultados de la estimación de modelos de series temporales en términos útiles para la solución de problemas en el ámbito de la Economía.
- Ser capaz de buscar información longitudinal apropiada para el estudio de un fenómeno particular.
- Ser capaz de situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la literatura económica, así como para decidir las herramientas econométricas apropiadas para contribuir a su solución.

 


11. Cronograma / calendario de la asignatura
Descripción
 Nota 1: La distribución de los temas por semanas es orientativa y puede sufrir cambios según las necesidades de organización docente.
Nota 2: En la semana 10 del cronograma se han incluido 2 horas de realización de seminarios u otras actividades complementarias, correspondientes a actividades formativas y que se establecerán en coordinación con la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Esta actividades se comunicaran al alumnado a principio de curso.
Nota 3: Celebración de alguna festividad que reduce horas de clase. 

Primer Cuatrimestre
SEMANA Temas Actividades de
enseñanza aprendizaje
Horas
de trabajo
presencial
Horas
de trabajo
autónomo
Total
Semana 1:  Presentación de la asignatura. Tema 1.   Clases teórico-prácticas.
Ver nota 3. 
 2.50   5.00   7.5 
Semana 2:  Tema 2   Clases teórico-prácticas.   3.75   5.00   8.75 
Semana 3:  Tema 2   Clases teórico-prácticas.   3.75   5.00   8.75 
Semana 4:  Temas 2 y 3   Clases teórico-prácticas.   3.75   5.00   8.75 
Semana 5:  Tema 3   Clases teórico-prácticas.
Ver nota 3. 
 3.75   5.00   8.75 
Semana 6:  Tema 3   Clases teórico-prácticas.   3.75   5.00   8.75 
Semana 7:  Tema 3   Clases teórico-prácticas
Realización de la primera prueba evaluativa (virtual). 
 3.75   5.00   8.75 
Semana 8:  Temas 3   Clases teórico-prácticas.   3.75   5.00   8.75 
Semana 9:  Temas 3 y 4   Clases teórico-prácticas.
Ver nota 3. 
 3.75   5.00   8.75 
Semana 10:  Tema 4   Clases teórico-prácticas.
Ver nota 2. 
 5.75   5.00   10.75 
Semana 11:  Tema 4   Clases teórico-prácticas.
Realización de la segunda prueba evaluativa (virtual). 
 3.75   5.00   8.75 
Semana 12:  Tema 4   Clases teórico-prácticas.   3.75   5.00   8.75 
Semana 13:  Tema 4   Clases teórico-prácticas.
Ver nota 3. 
 3.75   5.00   8.75 
Semana 14:  Tema 5   Clases teórico-prácticas.   3.75   5.00   8.75 
Semana 15:  Tema 5   Clases teórico-prácticas.   3.75   5.00   8.75 
Semanas 16 a 18:  Evaluación   Evaluación y trabajo autónomo del alumno para la preparación de la evaluación   3.00   15.00   18 
Total horas 60 90 150


Fecha de última modificación: 21-07-2017
Fecha de aprobación: 20-07-2017